【永豐期貨】台指選擇權盤後－大盤站上10日線 台股多頭漸明朗

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 2 點至 10362 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 101.15 點，電子期逆價差擴至 - 3.5 點，金融期逆價差擴至 - 18.82 點。現貨部分，三大法人買超 8.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多淨單減少 486 口至 9039 口，其中外資多單減碼且空單加碼，使淨多單降低 3849 口至 39387 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單減少 311 口至 3303 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期略升溫。

期貨行情走勢方面，昨晚 NASDAQ 因科技股準備進入超級財報週而持續創高，週二台指期以上漲 13 點開出後狹幅震盪，今早台經院二度上調我國 GDP 年增率 0.04% 至 2.08%，激勵買盤逢低進場拉抬，雖台積電今日獲利賣壓濃厚，不過量縮顯示普遍投資人仍對後勢看好，且大立光今日持續展現王者風範單日大漲逾 2%，攜手鴻家軍拉抬大盤指數，因此今日亞股雖普遍萎靡但台股仍小漲，並使台幣盤中大幅升值激勵買盤進場，終場台指期開高走低以小漲 2 點作收。 技術面觀察，週二大盤開低走高紅 k 帶上下影線作收，而成交量能增至 925 億水準，短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看，雖 5 日線略微下彎，但今日指數下探幅度明顯縮小，且指數收於 10 日線上，已較有效守住月線，且價漲量增代表多方信心漸強，建議多方近日有突破 5 日線便可沿均線偏多操作。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10600 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.25，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構但稍降溫。特別可注意今日週選部分，買權最大量未平倉集中由 10600 降至 10500 與 10550 之間，表示明日週結算的指數向上壓力略微下移。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。