【永豐期貨】台指選擇權盤後-外資高檔換股調節 台股連二日守於10400
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
    
台指期週三下跌 3 點至 10339 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 81.68 點,電子期逆價差縮至 - 3.33 點,金融期逆價差擴至 - 8.43 點。現貨部分,三大法人買超 57.98 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減碼 4512 口,使淨多單降至 13179 口,其中外資多單減碼且空單加碼,使淨多單降低 4657 口至 40244 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單增加 1807 口,留倉部位轉為淨空單 - 251 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期略為降溫。

期貨行情走勢方面,今日亞洲股市普遍反彈後獲利賣壓提前出籠,台指期早盤以小漲 4 點開出後狹幅震盪,現貨開低後指數一度由蘋概股領軍衝高,不過明日鴻海除息,投資人多空觀望使鴻海收於平盤,昨日大漲反彈的台積電今日也逢高調節收黑,所幸股王大立光仍強力上攻大漲 145 元,加上今日外資小幅買超並未對特定權值股重壓拉抬,終場台指期開高走低以小跌 3 點帶上下影線作收。技術面觀察,週三大盤開低走高紅 K 帶上影線作收,而成交量能增至 1103 億水準,短線量價結構短期對多頭衝高較為不利。以日線型態來看,今日指數小漲 5 點仍站於所有均線之上,KD 低檔黃金交叉向上,但技術面仍為區間震盪型態。操作上建議多方暫且保持觀望,若近日持續穩定站於所有均線上並帶量上漲,多方優勢將更明顯。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10400 點,賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10400 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.24,籌碼面仍屬偏多架構。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期略為降溫。

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