統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆長假休市前，台股量縮整理

週四歐美股市漲跌互見，美股道瓊指數持續小漲創高，週五適逢連假前最後交易日，台股攻高無力，權值股尾盤遭摜壓，加權指數收盤下跌約 19 點。終場台指期下跌 12 點 (-0.12%)，正價差 10.53 點，電子期下跌 0.1 點 (-0.03%)，正價差 0.4 點，金融期下跌 0.6 點 (-0.05%)，正價差 0.71 點，非金電期下跌 35 點 (-0.29%)，正價差 8.46 點。台指期下跌，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 451 口，淨空單部位 6686 口；投信淨空單增加 424 口，淨空單部位 38246 口；外資淨多單減少 203 口，淨多單部位 61417 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數持續高檔狹幅整理，日線收短實體黑紡錘線，指數跌破週均線，成交量約 899 億元，各主要天期均線多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 16.16 億元，期貨未平倉淨多單 61417 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.37 上升到 1.39，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10000 點，賣權下移到 9400 點，外資選擇權淨空單部位 14442 口。