調查:79%銀行視「信用風險轉型」為首要任務,但仍欠缺藍圖

(GARP)攜手進行的最新調查發現,79%受訪者指出,相較銀行其他範疇的轉型項目,信用風險轉型為他們的中度至高度優先項目。而大部分受訪者(62%)亦表示,他們的機構已經開始信用風險轉型,而只有少數受訪者表示將計劃在中短期內(14%)或較長的時間後(10%)才開始轉型,有14%則表示目前暫沒有轉型計劃。

*逾半機構可望兩年內完成轉型*

　　在實踐信用風險轉型的機構中,62%受訪者預計其完成進度目前少於一半,而超過一半(55%)預期他們的機構將於兩年內完成轉型,只有小部分受訪者(11%)表示,有轉型的計劃但尚未展開。

　　調查亦發現,先進數據分析技術如人工智能及機器學習(48%)是金融機構面對的首要問題,其次是自動化及簡化流程(47%)、更好完善的客戶數據管理(45%)、信貸決策優化(42%)、增強技術(38%)及更好卓越的效能表現監控(36%)。

　　　調查發現,大部分銀行現已或計劃於12個月內使用尖端數據分析技術去解決信用風險,以符合監管報告要求(54%)。此外,人工智能及機器學習已被廣泛應用在信用風險功能,最常見的是處理自動化(62%)、優化(58%)和信用評級(58%)。

*成功採用AI者,信用風險獲改進*

　　此外,調查發現,成功採用人工能及機器學習的金融機構,在多個與信用風險相關的範疇中均取得改進。超過60%受訪者表示,從「預測能力評分」、「數據質量」以至「運營生產力」等領域均有改善,當中「更有卓越的商業效能表現」獲最多受訪者認同,達到70%。

　　該調查訪問了來自全球金融機構的信用風險行政人員及從業員,藉此了解信用風險轉型(CRT)的現況,以及銀行在實現信用風險轉型項目時所面對的相關挑戰。(cl)