【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子雙王獨撐 台股上檔遇壓收黑小跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 8 點至 10479 點。價差方面，台指期正價差縮至 21.78 點，電子期正價差縮至 0.98 點，金融期正價差縮至 5.14 點。現貨部分，三大法人賣超 107.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 280 口至 13842 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 3585 口至 47497 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3918 口至 18274 口。

由於美國宣布華為的禁令將有 90 天寬限期，激勵週二美國股市反彈收紅，帶動週三日韓台股早盤均跳高開出，加權指數早盤在台積電、大立光攜手上攻下兩度站上 10500 整數關卡，然而近日強勢的金融、傳產類股疲軟，使指數收斂漲幅，加上陸股翻黑影響，台積電與大立光也出現小幅拉回，而一點過後結算行情更是多檔權值股出現較大幅度賣單敲進，終場加權指數小跌 7.28 點或 0.07%，收在 10457.22 點，成交量能下降 333.4 億至 951.5 億。整體而言，今天週選擇權結算，加上國際股市普遍持續呈現小幅震盪格局，使台股上有壓下有撐，短線行情較大機率仍持續在年線上下進行多空膠著，但外資續賣且台幣續貶依舊，中線仍對多方較為不利。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.16。VIX 指數小跌 0.46 至 14.76。整體選擇權籌碼面偏中性架構，避險情緒持續降溫。   (永豐期貨研調)
 
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