【永豐期貨】台指選擇權盤後－美國科技股拉回 台股下跌84點力守半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 78 點至 10571 點。價差方面，台指期轉為正價差 4.15 點，電子期逆價差縮至 - 0.06 點，金融期逆價差擴至 - 1.93 點。現貨部分，三大法人賣超 39.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1249 口至 4989 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 175 口至 40346 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3740 口至 11419 口。

週一美股走勢分歧，道瓊指數盤中一度大漲逾 300 點，但終場僅以上漲 58 點作收，而那斯達克指數與費半指數則分別下挫 1.05%、2.45%。亞股早盤開低，今日台股則以下跌 43 點開出，美國科技股拉回帶動盤面上權值股台積電、鴻海及大立光紛紛震盪走弱，盤中指數跌幅擴大一度重挫逾百點，尾盤跌幅略有收斂，終場加權指數下跌 84.26 點或 0.791%，收在 10566.85 點，成交量能 1447.77 億，較前一日增加 149.22 億。而外資今日在台股現貨持續賣超，且小幅減碼台指期淨多單，外資心態仍偏向觀望為主。技術面觀察，週二大盤開低走低再度失守季線與 10600 整數關卡，且季線已下彎不利多方上攻，短線指數不排除再次回測半年線附近支撐，預期指數短線為震盪整理格局。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 降至 1.31，仍大於中性值 1，反應籌碼面為中性偏多架構。

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