【永豐期貨】台指選擇權盤後-外資大賣台股逾百億 壓低結算守季線
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

11 月台指期週三下跌 46 點至 10638 點。價差方面,台指期轉為正價差 7.35 點,電子期轉為正價差 0.09 點,金融期轉為正價差 1.39 點。現貨部分,三大法人賣超 151.41 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 9597 口至 6833 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 6017 口至 38395 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6915 口至 10699 口。

期貨行情走勢方面,週二美國三大指數下跌並留長下影線,標普與道瓊自 11/7 高點持續修正回落至月線附近,全球投資氣氛轉趨保守,週三亞洲股市全面疲軟,今早 11 月份台指期受日韓股市開低走低影響下跌 39 點開出,雖現貨開盤有逢低承接買盤進場拉抬,但連近期相對強勢的陸港股市今日也再度走弱,主控權再度落到空方使指數下行修正,終場台指期開低走低以 10638 結算。今日成交量增至 1268 億水準,指數下探至季線附近,短天期與月線呈彎頭向下,技術面不利多方上攻,不過就近一年來的結算狀況來看,共 5 次都是明顯壓低結算,除了去年 12 月結算後指數持續走軟 3~4 天才重啟漲勢,其餘 4 次均於三日內反彈上漲,若此次符合相同規律,台股有望於一週內獲得支撐並反彈上攻,加上指數已臨近 9 月密集整理區,行情有望於季線附近支撐止跌。

選擇權分析
 
從 12 月合約來看,選擇權成交量部分,買權集中在 10900 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.71,主因為 11 月份選擇權平倉後,12 月份的賣權未平倉明顯高於買權,籌碼面顯示藉由賣 put 的投資人對市場 12 月仍傾向偏多預期。

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