統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆復活節歐美休市，台股續跌量縮

上週五歐美主要股市復活節休市，東北亞情勢僵持，週一亞洲主要股市漲跌互見，台股盤中跌勢縮小，加權指數收盤小跌約 17 點。終場台指期上漲 6 點 (+0.06%)，正價差 5.6 點，電子期上漲 0.1 點 (+0.03%)，正價差 0.25 點，金融期上漲 0.2 點 (+0.02%)，正價差 0.21 點，非金電期上漲 14 點 (+0.12%)，正價差 15.86 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1067 口，淨空單部位 1592 口；投信淨空單增加 139 口，淨空單部位 37265 口；外資淨多單增加 849 口，淨多單部位 46200 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量縮，收盤成交量約 776 億元，日線收長下影線黑 K 棒，指數測試季均線支撐，主要中長期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨買超金額 0.59 億元，期貨未平倉淨多單 46200 口，外資現貨多單、期貨多單同步微幅加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.19 下降到 1.13，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10200 點，賣權維持在 9600 點，外資選擇權淨空單部位 123285 口。