滬深300指數震蕩整理權證市場多數下跌

滬深300指數1月28日微幅低開，盤中震蕩整理，權重股漲跌互現，224只上漲，63只下跌。滬深300指數交易區間3,168.46～3,220.31點，收盤報3,206.57點，較1月27日上漲8.00點或0.25%。權證市場多數下跌。

滬深300指數1月28日微幅低開，盤中震蕩整理，權重股漲跌互現，224只上漲，63只下跌。行業板塊方面，環保、酒店旅游、飛機制造、傳媒娛樂漲幅居前，分別上漲2.54%、2.49%、2.33%、2.27%。概念板塊方面，物聯網、甲型流感、泰達環保漲幅居前，分別漲2.23%、2.21%、1.96%。權證市場多數下跌。滬深兩市交易的7只權證中，2只上漲，5只下跌。上漲權證為長虹CWB1(580027)、寶鋼CWB1(580024)，受正股上漲影響，該兩只權證分別漲1.23%、0.32%。下跌權證中，即將到期的中興ZXC1(031006)、贛粵CWB1(580017)跌幅居前，分別跌15.42%、12.76%，其余跌幅在0.66%～2.25%。

滬深300指數今日微幅低開后盤中震蕩整理，權重股漲跌互現，板塊普遍上漲，權重的金融、有色下跌限制大盤表現，成交量較昨日萎縮。今日發行的3個月期央票收益率再度持平，加上前夜美國公開市場委員會宣布維持利率不變，令市場對加息的擔憂有所緩合，不過近期急跌后投資者仍謹慎，短期內大盤或弱勢反彈。權證市場多數下跌，即將到期的中興ZXC1、贛粵CWB1(580017)領跌，其余漲跌幅不大。即將到期、深度價外的石化CWB1(580019)受到資金支撐，跌幅較小，跌1.05%，日換手率創下該權證新高，該權證將淪為廢紙，風險很大，隨著到期日的臨近后市面臨大幅跳水風險。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年1月28日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1-15.42 3.851 42.394 0.9220 24 0.743 1.869 7.80 10.34
580017 贛粵CWB1-12.76 2.304 10.040 2.0000 31 0 0.163 30.44 7.45
580019 石化CWB1 -1.05 0.564 19.150 0.5000 34 0 0.000 76.18 10.20
580022 國電CWB1 -0.66 2.552 7.470 1.0000 113 0 0.326 45.04 2.71
580024 寶鋼CWB1 0.32 1.271 12.160 0.5000 156 0 0.038 94.47 2.97
580026 江銅CWB1 -2.25 4.439 15.400 0.2500 254 4.663 4.175 -2.63 1.92
580027 長虹CWB1 1.23 3.118 5.230 1.0000 567 1.530 1.777 23.49 2.17
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月28日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.603 0.094 4.272 -12.617 1.575
580017 贛粵CWB1 0.148 0.193 0.577 -1.647 0.100
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580022 國電CWB1 0.399 0.279 1.485 -0.916 0.746
580024 寶鋼CWB1 0.084 0.067 0.761 -0.427 0.237
580026 江銅CWB1 0.970 0.004 1.955 -1.150 9.661
580027 長虹CWB1 0.789 0.077 2.435 -0.417 4.691
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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