亞洲匯市24日歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市24日，歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高，因對歐洲債務問題的擔憂猶存導致對沖歐元短線波動風險的期權需求增加；1個月期歐元兌美元平價期權隱含波動率報14.00%/14.25%。

綜合媒體11月24日報道，亞洲匯市24日，歐元兌美元外匯期權隱含波動率走高。投資者推測，對一些歐洲國家財政健康狀況的擔憂加劇將導致歐元短期內出現波動。

在標準普爾評級服務公司(Standard & Poor s Ratings Services)宣布將愛爾蘭長期主權債務評級下調兩檔后，歐元兌美元一度跌至9月24日以來的最低水平。

投資者稱，歐元短期內可能將保持振蕩態勢，因圍繞歐洲財政問題的擔憂情緒不大可能很快得到緩解，現在市場注意力正轉向西班牙與葡萄牙。

一家大型日本銀行的高級期權交易商稱，歐元當前的壓力不僅源于愛爾蘭，同時也來自西班牙和葡萄牙，因投資者認為西班牙和葡萄牙可能是下一批申請財政救助的國家。該交易商補充稱，這種擔憂情緒揮之不去，應會導致對沖歐元短線波動風險的期權需求增加。

北京時間10:00，1個月期歐元兌美元平價期權隱含波動率報14.00%/14.25%；前夜紐約市場，基準1個月期歐元/美元平價期權隱含波動率報13.85%/14.10%。上述交易商稱，歐元兌美元期權隱含波動率可能很快將升至14.50%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
24日 23日 23日
美元/日圓 9.95%/10.65% 9.95%/10.65% 休市
歐元/美元 14.00%/14.25% 13.85%/14.10% 休市
歐元/日圓 13.00%/15.00% 13.00%/15.00% 休市

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
24日 23日
美元/日圓 10.55%/11.15% 休市
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.05%/0.55%。

(師衛娟 編輯)

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