亞洲匯市22日美元兌日圓外匯期權走高

亞洲匯市22日，因現匯跌至8個月低點，美元兌日圓外匯期權走高，伯南克國會發表悲觀言論，該期權或進一步走高。

綜合媒體7月22日報道，亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權走高，因現匯匯率跌至近8個月低點，促使投資者買進期權，以防美元進一步下跌。

基準的1月期平價期權隱含波動率從紐約匯市21日的11.20%/11.90%升至11.35%/12.05%。午盤，美元觸及86.43日圓低點，接近16日低點86.27日圓，后者是2009年12月1日以來的最低點。

期權交易商表示，隱含波動率在周末之前可能都將走高，因美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)主席伯南克(Ben Bernanke)前夜針對美國經濟發表了悲觀言論，投資者因而希望進一步對沖美元下跌風險。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，如果現匯匯率跌至86.00日圓，或大幅跌破該水平，則隱含波動率中值很可能會升至12.00%。

該交易商稱，投資者在13.55%的隱含波動率水平買入了9個月期平價跨式期權。美元兌日圓大幅波動會令持有跨式期權的投資者獲益。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
22日 21日 21日
美元/日圓 11.35%/12.05% 11.20%/11.90% 11.30%/12.00%
歐元/美元 12.40%/13.40% 12.15%/13.15% 12.15%/13.15%
歐元/日圓 15.10%/17.10% 14.80%/16.80% 14.95%/16.95%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
22日 21日
美元/日圓 12.00%/12.60% 11.90%/12.50%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.45%/1.95%，東京匯市21日為1.50%/2.00%。

(鄭相羽 實習編輯)

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