亞洲匯市14日美元兌日圓外匯期權持平

亞洲匯市14日，因匯價呈窄幅波動，美元兌日圓外匯期權持平，期權短線或下探9.80%，關注FOMC會議聲明。

綜合媒體12月14日報道，亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權持平，因美元兌日圓呈窄幅波動。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率中點為10.25%，與紐約市場13日尾盤持平。美元兌日圓在東京交易時段前市守在83.40-83.55日圓區間內。

日本某大型銀行的期權交易商稱，若現匯匯率波動依然有限，則外匯期權隱含波動率的中點短線或下探9.80%。

該交易商稱，目前投資者在關注晚些時候公布的美國聯邦儲備委員會公開市場委員會(Federal Reserve Open Market Committee, 簡稱FOMC)會議聲明，以觀察其中是否包括對近期美國國債收益率上升過快的警告，或是任何有關通過擴大美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)資產購買規模以抑制國債收益率上漲的舉措。若聲明中沒有上述內容，則美元可能會走高，進而降低投資者對沖美元下行風險的期權需求。

該交易商表示，一位投資者在11.75%的外匯期權隱含波動率水平買進了將于12月20日到期的面值約為5,000萬美元的美元看跌日圓看漲期權合約，執行價為82.10日圓。若美元兌日圓的現匯匯率在到期日跌破82.10日圓，則此類期權的持有者將獲益。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
14日 13日 13日
美元/日圓 9.90%/10.60% 10.25% 9.75%/10.45%
歐元/美元 12.00%/12.25% 12.05% 12.20%/12.45%
歐元/日圓 11.50%/13.50% 12.45% 11.70%/13.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
14日 13日
美元/日圓 11.15%/11.75% 11.05%/11.65%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，與亞洲匯市13日持平。

(鄭相羽 編輯)

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