亞市14日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市14日，現匯企穩引發拋盤，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低；后市關注歐洲債務問題的進展。

綜合外電5月14日報道，亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因為現匯市場的企穩，促使投資者拋售美元看漲和看跌期權。

北京時間10:15，美元兌日圓報92.83日圓，紐約匯市13日尾盤報92.77日圓。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.90%，13日尾盤報12.10%。

同時，1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率跌至17.70%，13日尾盤報18.10%。歐元兌日圓報116.38日圓，紐約匯市13日尾盤報116.13日圓。

期權交易商們表示，由于歐盟(European Union)對陷入債務困境的成員國的支持方案仍有不確定性，市場人士預計美元兌日圓走向不明確，因而拋售了短期美元看漲和看跌期權。

東京某大型銀行的交易商表示，一位市場人士拋售了將于5月19日到期、執行價為91.00日圓的美元看跌兌日圓看漲期權；另一位市場人士則賣出了5月20日到期、執行價為93.00日圓的美元看漲兌日圓看跌期權。交易規模均不得而知。

交易商認為，歐元兌日圓期權隱含波動率將延續跌勢，可能跌向13.00%；但任何不利于歐元的有關歐洲債務問題的消息，都容易推動歐元兌日圓期權隱含波動率反彈。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
14日 13日 13日
美元/日圓 11.55%/12.25% 12.10% 12.15%/12.85%
歐元/美元 13.10%/13.50% 13.30% 13.45%/13.85%
歐元/日圓 17.30%/18.10% 18.10% 18.15%/18.95%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
14日 13日
美元/日圓 12.00%/12.60% 12.55%/13.15%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為1.35%/1.85%，東京匯市13日為1.45%/1.95%。

(徐明明 實習編輯)

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