亞洲匯市14日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低

亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權隱含率走低，預計不會進一步下跌，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.60%/12.30%。

綜合媒體10月14日報道，亞洲匯市14日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走低，歸因于美元兌日圓相對穩定促使投資者在全球交易日早些時候賣出對沖美元下跌的期權合約。東京匯市14日，基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率跌至11.60%/12.30%，紐約市場13日為11.65%/12.35%。

不過，某大型日本銀行的期權交易商稱，基準期權隱含波動率不太可能進一步下跌，因美元兌日圓在東京匯市前市后段跌至15年新低，再次點燃了對沖美元下跌的需求。他稱，類似需求可能將持續下去，因有觀點認為日本首相菅直人(Naoto Kan)13日發表的言論可能給日本再度干預匯市帶來阻力。

菅直人在日本國會預算委員會的一次會議上表示，包括韓國和中國在內的二十國集團(G20)成員國有必要在外匯市場上采取負責任的行動；如果一個國家人為壓低本幣匯率，那就違反了G20協議。

該交易商還稱，本交易日早些時候美元跌破81.50日圓前，許多投資者在13.75%的隱含波動率水平買進了美元看跌/日圓看漲的隔夜期權合約，執行價為81.50日圓。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
14日 13日 13日
美元/日圓 11.60%/12.30% 11.65%/12.35% 11.75%/12.45%
歐元/美元 12.95%/13.20% 12.95%/13.20% 13.30%/13.55%
歐元/日圓 12.85%/14.85% 12.80%/14.80% 13.15%/15.15%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
14日 13日
美元/日圓 11.75%/12.35% 11.90%/12.50%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.95%/1.45%，與東京匯市13日持平。

(徐明明 編輯)

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