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滬深300指數4月12日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下跌，104只上漲，180只下跌。滬深300指數交易區間3,330.30～3,393.56點，收盤報3,351.48點，較4月9日下跌27.69點或0.82%。權證市場漲跌互現。
滬深300指數4月12日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下跌，104只上漲，180只下跌。行業板塊方面，生物制藥、環保、電子信息、食品漲幅居前，分別上漲2.60%、2.41%、2.03%、1.87%。概念板塊方面，甲型流感、物聯網、智能電網漲幅居前，分別上漲3.19%、2.99%、2.51%。權證市場漲跌互現。滬深兩市交易的4只權證中，2只上漲，2只下跌。上漲權證為長虹CWB1(580027)、江銅CWB1(580026)，分別上漲2.11%、0.36%。下跌權證中，最快到期的國電CWB1(580022)跌4.76%，深度價外的寶鋼CWB1(580024)跌3.04%。
滬深300指數今日微幅高開后盤中震蕩走低，權重股整體下跌拖累大盤，行業板塊多數上漲，房地產、金融、公路橋梁、煤炭、鋼鐵、石油股下跌，成交量較上個交易日放大。地產股在政策擔憂情緒影響下領跌，與其聯動的銀行等板塊也跌幅居前，拖累股指，今日大盤成交量明顯放大，許多小市值股票表現活躍，短期內或將延續震蕩。權證市場今日漲跌互現，最遠到期的長虹CWB1(580027)領漲，家電板塊表現活躍，四川長虹(600839)漲2.38%，提振其權證表現。最快到期的國電CWB1(580022)領跌，該權證目前為價內權證，國電CWB1今日收盤溢價率為15.80%，隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求。
世華財訊2010年4月12日滬深權證
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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 -4.76 1.921 7.470 1.0000 39 0.640 0.706 15.80 4.22
580024 寶鋼CWB1 -3.04 0.734 12.160 0.5000 82 0 0.001 78.85 5.19
580026 江銅CWB1 0.36 4.453 15.400 0.2500 180 5.423 4.771 -10.46 2.08
580027 長虹CWB1 2.11 3.244 5.230 1.0000 493 2.070 1.982 16.08 2.25
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據
世華財訊2010年4月12日滬深權證敏感度指標分析
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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.799 0.321 0.744 -1.279 0.611
580024 寶鋼CWB1 0.005 0.012 0.056 -0.047 0.009
580026 江銅CWB1 0.999 0.000 0.105 -0.389 7.486
580027 長虹CWB1 0.844 0.070 2.034 -0.385 4.833
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據
(王培賢 撰稿)
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