滬深300指數探底回升權證市場全部下跌(更新一)

滬深300指數12月29日微幅高開，盤中探底回升，權重股多數上漲，160只上漲，111只下跌。滬深300指數交易區間3,451.18～3,501.25點，收盤報3,500.74點，較12月28日上漲22.31點或0.64%。權證市場全部下跌，多數權證跌幅不大。

滬深300指數12月29日微幅高開，盤中探底回升，權重股多數上漲，160只上漲，111只下跌。行業板塊方面，酒店旅游、農藥化肥、物資外貿、電子器件漲幅居前，分別上漲2.41%、2.01%、1.56%、1.43%。概念板塊方面，迪斯尼、世博概念、參股券商漲幅居前，分別上漲2.16%、1.19%、0.82%。權證市場全部下跌，多數權證跌幅不大。滬深兩市交易的9只權證中，即將到期的上汽CWB1(580016)跌幅居前，大跌44.43%；贛粵CWB1(580017) 跌2.01%，跌幅最小的為石化CWB1(580019)，跌0.20%，其余跌幅在0.45%～1.65%。

滬深300指數今日微幅高開后盤中下探至60日均線后，權重股上漲帶動大盤回升，多數板塊上漲，成交量與昨日基本持平。滬深300指數盤中回試60日均線支撐后反彈，短期內或仍存上行動能，但前期套牢盤拋壓或將限制漲幅。權證市場全部下跌，多數漲跌幅有限，即將到期的價外權證上汽CWB1(580016)大跌，正股上海汽車(600104)微跌0.56%，收報26.66元，繼續低于行權價，若到期前上海汽車仍繼續低于行權價，上汽CWB1將淪為廢紙，該權證風險較大，投資者需保持謹慎。

上汽CWB1(580016)行權期為2009年12月31日至2010年1月7日，行權價26.910元，行權比例1:1，最后交易日為2009年12月30日（星期三），從2009年12月31日（星期四）起終止交易，存續終止日為2010年1月7日。

葛洲CWB1(580025)行權期為2010年1月4日至2010年1月10日，行權價為7.66元，行權比例1:0.59，最后交易日為2009年12月31日（星期四），從2010年1月1日（星期五）起終止交易，存續終止日為2010年1月10日。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。上述權證行權期有待深圳證券交易所公布春節休市安排后最終確定，屆時公司將另行公告。

世華財訊2009年12月29日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580016 上汽CWB1 -44.43 1.023 26.910 1.0000 9 0 0.666 4.77 26.06
580017 贛粵CWB1 -2.01 6.888 10.040 2.0000 61 0 0.469 54.10 2.54
580019 石化CWB1 -0.20 1.523 19.150 0.5000 64 0 0.014 61.90 4.50
580022 國電CWB1 -1.37 2.950 7.470 1.0000 143 0 0.544 43.13 2.47
580024 寶鋼CWB1 -0.45 1.547 12.160 0.5000 186 0 0.313 64.02 3.01
580025 葛洲CWB1 -1.60 2.521 7.660 0.5900 12 2.437 2.253 1.21 2.76
580026 江銅CWB1 -0.56 5.172 15.400 0.2500 284 5.863 5.229 -7.11 1.88
580027 長虹CWB1 -1.65 3.045 5.230 1.0000 597 1.250 1.585 27.70 2.13
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年12月29日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580016 上汽CWB1 0.468 0.199 1.665 -16.399 0.291
580017 贛粵CWB1 0.268 0.200 1.179 -1.670 0.351
580019 石化CWB1 0.033 0.031 0.424 -0.506 0.075
580022 國電CWB1 0.514 0.247 1.817 -0.891 1.235
580024 寶鋼CWB1 0.329 0.097 2.400 -1.370 1.223
580025 葛洲CWB1 1.000 0.000 0.000 -0.172 0.252
580026 江銅CWB1 0.975 0.003 1.972 -1.115 10.840
580027 長虹CWB1 0.769 0.088 2.521 -0.389 4.778
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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