滬深300指數沖高回落權證市場上漲居多

滬深300指數9月7日高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，195只上漲，82只下跌。滬深300指數交易區間3,078.13～3,153.23點，收盤報3,104.21點，較9月4日上漲27.07點或0.88％。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數9月7日高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，195只上漲，82只下跌。行業板塊方面，釀酒、生物製藥、農林牧漁、有色金屬漲幅居前，分別上漲5.00％、3.53％、2.75％、2.29％。概念板塊方面，甲型流感、稀缺資源漲幅居前，分別上漲6.35％、1.97％。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。上漲權證中，受正股上漲影響，青啤CWB1(580021)、葛洲CWB1(580025)、江銅CWB1(580026)漲幅居前，分別上漲4.22％、2.15％、1.81％，其餘漲幅在0.25％～0.55％。下跌權證中，即將到期的國安GAC1(031005)跌幅居前，大跌12.45％，其餘跌幅在0.25％～0.82％。

滬深300指數今日高開，盤中震盪上行，尾盤回吐大部分漲幅，板塊多數上漲，成交量較上週五略減。政府出台QFII額度放寬等政策維穩以提振市場信心，但前期整理區間拋壓較大，大盤今日沖高遇阻，短期內延續震盪的可能性較大。權證市場漲多跌少，多數權證漲跌幅有限，青啤CWB1(580021)領漲，釀酒類股表現活躍，隨著大盤8月份突然轉弱，市場漸青睞防禦性個股，輪動買盤介入推高釀酒股，青島啤酒(600600)漲3.88％，提振其權證表現。近來多數權證表現持續弱於正股，估值泡沫有所縮減，未來或存在交易性機會。

國安GAC1行權期為2009年9月11日至2009年9月24日，行權價17.576元，行權比例1:1.003，最後交易日為2009年9月17日(星期四)，從2009年9月18日(星期五)起終止交易，存續終止日為2009年9月24日。

世華財訊2009年9月7日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1-12.45 3.763 17.576 1.0030 17 0.295 1.021 19.35 4.76031006 中興ZXC1 0.25 9.800 42.394 0.9220 167 0 1.738 45.59 3.43580014 深高CWB1 -0.46 3.263 13.230 1.0000 52 0 0.000 210.60 1.63580016 上汽CWB1 -0.82 4.213 26.910 1.0000 122 0 0.461 63.12 4.53580017 贛粵CWB1 -0.39 6.184 20.080 1.0000 174 0 0.469 75.68 2.42580019 石化CWB1 0.31 1.596 19.260 0.5000 177 0 0.038 89.15 3.72580021 青啤CWB1 4.22 4.987 27.820 0.5000 42 1.070 1.263 26.15 3.00580022 國電CWB1 0.55 2.900 7.470 1.0000 256 0 0.571 49.42 2.39580024 寶鋼CWB1 0.26 1.555 12.160 0.5000 299 0 0.138 117.83 2.25580025 葛洲CWB1 2.15 3.326 9.080 0.5000 125 1.190 1.230 37.28 1.72580026 江銅CWB1 1.81 5.172 15.400 0.2500 397 5.268 4.874 -1.05 1.76580027 長虹CWB1 -0.25 2.843 5.230 1.0000 710 0 0.742 69.96 1.67－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年9月7日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.580 0.169 1.508 -9.933 0.432031006 中興ZXC1 0.345 0.038 9.077 -4.144 4.858580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.173 0.044 2.824 -2.308 0.945580017 贛粵CWB1 0.217 0.065 3.035 -1.466 1.314580019 石化CWB1 0.060 0.036 0.979 -0.418 0.306580021 青啤CWB1 0.782 0.093 2.992 -4.513 2.394580022 國電CWB1 0.475 0.202 2.314 -0.619 1.881580024 寶鋼CWB1 0.192 0.081 1.733 -0.584 0.866580025 葛洲CWB1 0.859 0.077 1.498 -1.106 2.454580026 江銅CWB1 0.943 0.004 4.365 -1.677 13.104580027 長虹CWB1 0.576 0.145 2.595 -0.311 3.441－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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