CME計劃推出原油及黃金波動性期貨

CME計劃于第四季度推出原油及黃金波動性期貨，2011年一季度推出玉米及大豆波動性期貨，這些品種將以CBOE的波動率指數VIX計算方法為基礎。

綜合媒體9月22日報道，美國芝加哥交易所集團（CME Group Inc）表示，其將在第四季度推出原油及黃金波動性期貨。波動性期貨亦被稱為華爾街“投資者恐慌指標”。

該集團還表示，玉米及大豆相關的類似波動性期貨將在2011年一季度推出。

CME計劃推出的波動性衍生品合約是圍繞芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange，簡稱CBOE）開發的波動性指數方法創建的系列合約中的首批合約。備受關注的波動率指數（VIX）即是由CBOE推出的，VIX旨在反映對標普500股指波動性的預期。

CME是全球最大的期貨交易所運營商，3月份其與CBOE達成一份為期七年的協議，將在CME最活躍的商品市場中推出波動性期貨品種。

構成原油和黃金新的波動性期貨基礎的價格將基于從CME商品期貨期權中擇選的市場數據來計算。

(劉寧 編譯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235