滬深300指數震盪走低權證市場多數下跌(更新一)

滬深300指數10月22日微幅低開，盤中震盪走低，權重股多數下跌，104上漲，186只下跌。滬深300指數交易區間3,341.42～3,381.15點，收盤報3,347.32點，較10月21日下跌21.96點或0.65％。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數10月22日微幅低開，盤中震盪走低，權重股多數下跌，104上漲，186只下跌。行業板塊方面，傳媒娛樂、酒店旅遊、家電、塑料製品漲幅居前，分別上漲2.33％、1.71％、1.68％、1.36％。概念板塊方面，物聯網、3G概念、數字家電漲幅居前，分別上漲1.04％、0.94％、0.82％。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的9只權證中，2只上漲，7只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，長虹CWB1(580027)漲1.13％；上汽CWB1(580016)漲0.06％。下跌權證中，即將到期、今日為最後交易日的深高CWB1(580014)大跌96.62％，受正股下跌影響，江銅CWB1(580026)跌1.95％，其餘跌幅在0.31％～0.85％。

滬深300指數今日小幅低開後弱勢整理，權重股多數疲軟拖累大盤表現，權重的鋼鐵、石油、金融板塊下跌，成交量較昨日萎縮。股指10月份以來積累較大漲幅，加上國務院表示將管理通脹預期列為調控重點，引發市場對政策可能加速收緊的預期，打擊股市人氣，加上中國第三季度GDP增速低於之前預期，今日大盤弱勢整理，預計短線市場將延續整理，消化獲利盤和心理壓力。權證市場多數下跌，即將到期的深高CWB1(580014)暴跌，今日為其最後交易日，上午遭遇炒作被上交所停牌一小時，復牌後不斷走低，尾盤大幅跳水，該權證為極度價外權證，淪為廢紙。大盤弱勢整理限制權證市場表現，即將到期的高溢價權證大幅跳水也令整體估值高企的權證市場面臨壓力，短期內權證市場或難有較好表現。

深高CWB1(580014)行權期為2009年10月23日至2009年10月29日，行權代碼為582014，行權價13.23元，行權比例1:1，最後交易日為2009年10月22日(星期四)，從2009年10月23日(星期五)開始停止交易，存續終止日為2009年10月29日。

世華財訊2009年10月22日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -0.85 11.333 42.394 0.9220 122 0 1.611 43.61 3.10580014 深高CWB1 -96.62 0.016 13.230 1.0000 7 0 0.000 133.20 355.00580016 上汽CWB1 0.06 4.782 26.910 1.0000 77 0 0.425 52.07 4.36580017 贛粵CWB1 -0.31 7.965 10.040 2.0000 129 0 0.211 92.35 1.83580019 石化CWB1 -0.68 1.608 19.150 0.5000 132 0 0.017 87.48 3.71580024 寶鋼CWB1 -0.57 1.562 12.160 0.5000 254 0 0.510 115.27 2.27580025 葛洲CWB1 -0.70 3.682 9.080 0.5000 80 1.775 1.664 30.20 1.72580026 江銅CWB1 -1.95 5.492 15.400 0.2500 352 6.240 5.616 -7.41 1.84580027 長虹CWB1 1.13 2.948 5.230 1.0000 665 0 0.788 61.30 1.72－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年10月22日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.362 0.046 8.249 -4.877 3.998580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.179 0.052 2.507 -3.201 0.696580017 贛粵CWB1 0.133 0.117 0.931 -0.577 0.303580019 石化CWB1 0.033 0.026 0.526 -0.295 0.130580024 寶鋼CWB1 0.396 0.069 2.281 -1.594 1.212580025 葛洲CWB1 0.966 0.031 0.444 -0.612 1.879580026 江銅CWB1 0.967 0.003 2.941 -1.313 12.805580027 長虹CWB1 0.607 0.151 2.632 -0.315 3.736－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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