鉅亨網新聞中心
行情回顧
一、 期權成交持倉分析
表2 2016 年05月30日50ETF 期權各月份的成交量和持倉量
圖表來源：華信萬達期貨期權學院
圖1 成交量PCR 柱狀圖
圖表來源：華信萬達期貨期權學院
圖2 持倉量PCR柱狀圖
圖表來源：華信萬達期貨期權學院
表3 2016年05月30日50ETF期權各月份的總成交量和總持倉量
30日，50ETF早盤小幅低開後的幾分鍾內，價格出現大幅的下拉，隨後一路走高，截止收盤仍然表現強勢，全天收帶有下引線的陽線。總量大幅增加至159.1萬，換手0.94%。上證 50ETF 期權總成交量達到194263張，。持倉方面，上證 50ETF 期權共持倉781708張，較上一交易日增倉33576張。
由表2和表3可以得到以下觀點：
30日，50ETF期權總匯PCR較昨日小幅上升0.1至0.88，其中，7、9、12月PCR相較上一交易日都出現小幅的下跌，尤其是7月跌幅最大，顯示遠月合約的看空情緒逐漸減弱，而6月期權PCR昨日PCR0.77，今日上升至0.8，其中，6月認購期權小幅增倉4010張，認沽大幅增倉至11045張，從持倉來看市場對近月的看空情緒在增強。
二、50ETF走勢分析
圖3 50ETF日線走勢
50ETF日內振幅為1.38%，6月認購期權平值附近隱含波動率為10.67%，認沽期權平值附近隱含波動率為18.23%。
技術方面。第一，均線系統，五日均線和十日均線黏連，中性。第二，k線形態，小陽線，偏多。第三，資金流向，上證bbd顯示主力資金小幅度流出，中性。第四，背離形態，等待新的背離。保持手中頭寸。
三、期權交易策略運用
繼續持有日歷價差組合。例如，賣出一張「50ETF 認購6月2100，買入一張「50ETF 認購9月2100」。到期日盈虧情況參見下圖：
上一篇
下一篇
