Amber Group市場周評211206|比特幣與以太幣市場洞察、新聞熱點

(本文由 Amber Group 授權轉載)

數位貨幣市場

比特幣和以太坊市場洞察:

ETH TVL 的主導地位仍處於下降趨勢,資本一直在向其以外的生態系統轉移。以太坊上的交易成本約為 70 美元,而在其他公鏈上的交易成本不到 1 美元。11 月 SOL 收盤上漲3.1%,LUNA 上漲 39.2%, AVAX 上漲 87.2%。

11 月比特幣下跌 7%,而 11 月平均歷史回報率為 68.3%。比特幣過去一個月的年化波動率為 62.7%,略高於 7 月份 58.6% 的今年最低水平。嘗試做多波動率的交易策略開始變得有吸引力。

隨著比特幣長期持有者開始拋售,比特幣上週六下跌 16.98%。10 億美元的未平倉頭寸被清倉,永續合約費率一度轉負。BTC 的市佔率並沒有因為這次下跌而反彈,這表明山寨幣資金流出速度更快,且未流向主流幣市場。這證明當前市場極度悲觀。

最近熱度很高元宇宙和 Web 3.0 敘事也跟隨市場下跌,平均跌幅為 17.51%。我們認為能夠維持 TVL 或擁有可持續現金流的項目更有可能在看跌的市場情緒中有良好表現。

市場新聞及熱點:

  • 美元穩定幣USDC 發行量突破400 億美元,創歷史新高。
  • 天橋資本(SkyBridgeCapital)創始人 Anthony Scaramucci 宣佈,將於 2021 年 12 月在阿聯酋推出 2 億美元的加密貨幣基金。
  • 據最新數據顯示,以太坊鏈上 NFT 銷售總額突破 160 億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為 16,044,201,679 美元,鏈上交易數量為 40,324,108 筆。
  • AstarNetwork 成功贏得波卡第三個平行鏈插槽。據悉,AstarNetwork (前 Plasm) 是 Polkadot 上的 dApp 中心,支持以太坊、Web Assembly 和第 2 層解決方案,如 ZKRollups。Astar 旨在成為一個支持多個區塊鏈和虛擬機的多鏈智能合約平台。
  • 德國上市礦企、高性能計算基礎設施提供商 Northern Data 披露了 2021 年年初至今的業績報告,報告顯示,該公司今年的收入已達到 1.8~2.2 億歐元
  • Facebook 週三宣佈決定撤銷長期以來禁止大多數加密貨幣公司在其服務上投放廣告的政策,將允許在Facebook 和Instagram上投放更多加密貨幣和區塊鏈廣告。
  • NFT 市場 OpenSea 交易總額已突破 120 億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為 121.2 億美元,位列NFT 市場交易額排名第一位。
  • Play Ventures 成立區塊鏈遊戲基金 Play Future Fund,承諾投資 7,500 萬美元
  • 社區驅動的 Avalanche 生態系統加速器 Colony 完成 1,850 萬美元融資,Avalanche 基金會領投,ShimaCapital、Hashkey、GBV Capital、BixinVentures 等參投。

期權市場洞察

BTC 期權隱含波動率在上週末的現貨 22% 暴跌時有一段突然上漲。但是高企的隱含波動率並未持續太久。截至周日晚上,各個期限的隱含波動率已經回到 90 下方,屬於是較低的水平。25 delta 風險逆轉依然看跌。一周到期的同 delta 看跌期權相比看漲期權貴 10%。這使得通過賣出看跌期權為買入看漲期權提供資金的策略更加具有成本效益。而且現在的看跌期權行權價已經低於許多短期交易者的平均成本,對想抄底的交易者也更加具有吸引力。

BTC ATM Implied Volatility:

Time Lapse ATM IV Term Structure:

傳統金融市場

上周主要股指回落,因美聯儲稱可能會以更快的速度減少每月資產購買,另一方面由於新型冠狀病毒的出現可能會給全球經濟增長帶來壓力並導致供應鏈中斷。

基於相同的原因,國債收益率曲線趨平,短期收益率上升,長期利率下降。 美聯儲主席傑羅姆鮑威爾承認,通脹壓力雖然預計將在明年減弱,但已經足夠廣泛並且持續足夠長的時間,以至於央行可能會考慮加快縮減每月債券購買的步伐。

儘管非農就業令人失望,11 月還比增加 21 萬,遠低於 10 月的 54.6 萬,也不及分析師普遍預期的一半,但市場並不認為美聯儲會因此改變資產購買計劃和貨幣政策。

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