〈每週CFTC報告〉澳幣及紐元升至看漲區域 投機者仍看壞美元

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,在美元指數來到 96.0 附近時,大型投機者依然對美元整體偏空看待,本週略增加看空部位。其他主要貨幣裡,澳幣及紐西蘭元近期均得到多頭加持,本週均由看跌區域轉為看漲區域。

美元指數

截至 7 月 7 日當週,投機者本週增加美元指數淨空單 100 口,至 5039 口。

(圖表取自countingpips.com)
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在連續 3 週小幅減持看空後,本週投機者重新提高了看跌押注。對美元情緒的改變主要在 5 月下旬至 6 月中旬,在 4 週內大減 22641 張淨多單,至 6 月 16 日當週轉為看跌。此後整體部位就一直處在看跌區域,但變動不大。

美元指數表現與此趨勢相符,近 4 週處於守勢,上週五收於 96.0 附近。

其他貨幣

本週大型投機者在其他主要貨幣中,澳幣及紐西蘭元均由看跌轉為看漲。

(圖表取自countingpips.com)
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澳幣本週是連續第 6 週淨多單增加,推動整體持倉來到看漲區域。過去 6 週,澳幣淨多單共增加 45041 口,這是自 2018 年 3 月 27 日以來,投機者部位首度回到看漲。

紐西蘭元也同樣獲青睞,在過去 9 週中,有 8 週淨多單增加,共增 16995 口。這使得持倉來到 1 月 28 日以來高點,目前淨多單共 1117 口。

整體來看,除美元指數、加元及墨西哥披索外,其他貨幣持倉均有改善,以歐元淨多單增 7315 口最多。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上,在連續 2 週減碼多頭後,本週淨多單增加 4434 口,至 53.9 萬口。

(圖表取自countingpips.com)
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整體而言,自從 4 月份史無前例的負油價之後,原油投機者一直非常看漲,已連續 14 週維持在 50 萬口以上。

黃金

投機者本週減持黃金淨多單 4930 口,至 26.2 萬口。

(圖表取自countingpips.com)
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這是黃金投機者連續 4 週加碼看多之後的首度減碼。過去 3-4 個月以來,投機者的多頭部位已由歷史新高 35.3 萬口持續下降,即使近期時有變動,自 2019 年 6 月起,投機者部位已連續 57 週維持 20 萬口上方。

10 年期美債

本週大型投機者連續第 4 週增加看漲押注,淨多單增加 14920 口,增至 5.8 萬口。

(圖表取自countingpips.com)
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投機者連 4 週提高看漲押注,對市場看法,也由原本偏中性,來到 2017 年 11 月 28 日以來最為看漲的情緒。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增 9912 口,至 8.8 萬口。

(圖表取自countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續第 4 週增加看跌押注,目前的看跌部位已經來到近 21 週最高,並超過 2020 年的平均 7.2 萬口淨空單的水準。