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【永豐期貨】台指選擇權盤前-信心尚未回穩 台股震盪整理

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 3 點至 10439 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 33.36 點,電子期逆價差縮至 - 1.31 點,金融期逆價差縮至 - 2.74 點。現貨部分,三大法人賣超 32.46 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 543 口至 11062 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 432 口至 33931 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1223 口至 12286 口。

上週五美股震盪後收低,盤中川普表示除非中美協議達成,否則美方不打算和華為做生意,拖累半導體相關個股大跌,終場道瓊指數下跌 0.34%,S&P 與 Nasdaq 指數跌幅分別為 0.66%、1.00%。加上週一早盤美股電子盤有持續走軟情形,台股早盤開低後一度下跌至 10440 回測 5 日線,不過台積電、國泰、富邦金走低後隨即出現買盤進駐,隨後台積電轉為震盪整理後,大立光、鴻海接力收斂跌幅甚至翻紅,使台股翻紅後一度站上 10500 關卡,然而午盤過後多數早盤強勢的權值股都出現賣壓,鴻海回吐一半漲幅,國泰富邦則更是幾乎回到平盤作收,使台股再度翻黑,終場加權指數下跌 0.21% 至 10472.36 點。技術面觀察,台股雖然短線上已暫時解除重挫危機,但目前在上方 10500 的賣壓稍重,後續較大機會呈現震盪整理格局,後續仍需持續關注中美後續進展。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10500 點,賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10900 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.12。買權平均隱含波動率由 13.25% 升至 13.77%,賣權平均隱含波動率由 17.35% 降至 17.31%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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