〈每週CFTC報告〉避險情緒升溫 投機者加碼看多日圓、美元

避險情緒升溫 投機者加碼看多日圓、美元(圖片:AFP)
避險情緒升溫 投機者加碼看多日圓、美元(圖片:AFP)

過去一週堪稱避險買盤增溫的一週,據據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五 (9 日) 公布數據顯示,截至 8 月 6 日當週,美元指數淨多單持續增加,日圓更是在多單增持之下,整體持倉由空翻多,轉為看多後市。

數據顯示,大型投機者和避險基金交易的美元指數非商業期貨,單週再增淨多單 1046 口,至 31329 口,是投機者連續第 6 週提高看漲美元押注。

美元指數持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
美元指數持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

不過進一步看,看漲多單僅增 26 口,看多部位的主要變化是空單減 1020 口,也幫助美元多頭連兩週均保持 3 萬口以上,並且是自 3 月 12 日以來最高的看漲水位。

其他貨幣

其他貨幣中,最主要的變化在日圓日圓看多部位一口氣增加近 1.5 萬口,也使整體持倉方向改變,轉為淨多單 10561 口。這是日圓自 2018 年 6 月 12 日,經過 60 週之後,首度來到看漲位置。由於日圓在避險的角色,投機者已經連續 3 週增持多頭。

主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
主要貨幣持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

目前整體看多的貨幣,除了美元日圓之外,還有墨西哥披索及加元加元上週淨多單再增 2444 口,至 24166 口,披索則減 6199 口,至約 12.2 萬口。

英鎊淨空單連續第 8 週增加,是過去 12 週以來第 11 次。對硬脫歐的憂心持續加大,對英鎊信心不足,致英鎊整體淨空單已經增至逾 10.2 萬口。

黃金

同為避險資產黃金,過去一週淨多單也增加 3.8 萬口,至 29.2 萬口,是連續第 4 週增持,也是過去 10 週內第 9 週增持。在過去 10 週中,黃金淨多頭共增 20 萬口。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)
黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

目前看漲黃金的部位,來到 2016 年 9 月 6 日以來新高,當時持倉水位達 307860 口。

原油

相較於黃金及美元,投機者對原油看多部位則持續減少。數據顯示,截至 6 日,大型投機者及避險基金交易的 WTI 原油期貨,淨多單再減 1.1 萬口,至 37.5 萬口。

WTI 原油非商業期貨 (圖表取自 countingpips.com)
WTI 原油非商業期貨 (圖表取自 countingpips.com)

這是淨多單連續第 3 週下跌,也是近 5 週以來的第 4 週,看多水位已連續 3 週低於 2019 年的平均水位。

美國 10 年期公債

投機者持續增加美國 10 年期公債看空情緒,本週非商業期貨合約淨空頭再增 7044 口,至 39.0 萬口。

10 年期美債持倉 (圖表取自 countingpips.com)
10 年期美債持倉 (圖表取自 countingpips.com)

由於避險需求和對經濟的擔憂,導致 10 年期公債價格大幅飆升,但投機者一直看跌,處於該市場的錯誤一邊,本週是連續第 4 週加看跌押注。


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