【永豐期貨】台指選擇權盤後-電子股反彈無力 台股五日線得而復失
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 26 點至 10661 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 29.96 點,電子期轉為逆價差 - 1.19 點,金融期逆價差擴至 - 7.49 點。現貨部分,三大法人賣超 80.95 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1775 口至 1368 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 3209 口至 32186 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4699 口至 9673 口。

週四美國股市三大指數同步收高道瓊更是大漲近 400 點,但費半指數逆勢收黑仍為周五台股埋下隱憂,台指期早盤以上漲開出後隨即震盪走低漲點收斂,現貨開盤同步開高站上 10700 大關並帶動台指期一度漲點擴大,但陸股開高走低衝擊亞股反彈行情,人民幣盤中由升轉貶導至台股漲點快速收斂,且費半指數表現不佳導致電子股反彈無力,而被動元件族群周四反彈但周五反倒開高走低,國巨與華新科等被動元件股午盤翻黑導致指數一度壓回平盤,加上蘋概股多數拉回大立光跌近 2% 導致電子指數領跌,且周四強彈的櫃買指數也在矽晶圓族群走弱下收低,終場加權指數上漲 7.06 點或 0.066%,收在 10690.96 點,成交量能 1270.78 億,較前一日縮減 146.08 億。技術面來看,週五量縮反彈卻無力站上 5 日線與年線反壓,日 KD 指標持續死亡交叉向下,均線全數彎頭向下,上檔反壓重重,盤勢仍有測試波段新低壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1.04,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.87% 降至 11.49%,賣權平均隱含波動率由 15.91% 降至 15.39%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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