【永豐期貨】台指選擇權盤前-台股夜盤休市 股市量縮收復年線
※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週二上漲 46 點至 10708 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 48.89 點,電子期逆價差擴至 - 2.07 點,金融期逆價差縮至 - 4.49 點。現貨部分,三大法人買超 43.25 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2837 口至 5822 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 2207 口至 32616 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2710 口至 11857 口。

週一美國股市四大指數在科技股與銀行股帶動下連三漲作收,帶動台指期早盤以上漲開出,現貨開盤也同步開高後隨即高檔出現觀望態勢,雖日韓股市早盤開高但大陸股市出現開盤後一度翻黑,加上盤中北北基宣布下午停班課消息,台股量能明顯萎縮市場擔憂明日可能休市一天,受此影響台股漲點始終未能放大,加上昨日上漲的蘋概族群周二未能延續漲勢,所幸櫃買指數表現亮眼在矽晶圓與生技族群強漲下收漲超過 1%,帶動台股尾盤漲點小幅擴大,終場加權指數上漲 36.61 點或 0.342%,收在 10756.89 點,成交量能 1257.9 億,較前一日縮減 144.36 億。技術面來看,週二日 K 連二紅且連二日站穩年線,而日 KD 指標持續黃金交叉向上,但月季線出現死亡交叉而國際股市依舊動盪,雖台股短線跌深反彈,但上檔壓力仍重仍需反覆打底。

◆選擇權分析

從週選擇權未平倉量觀察,買賣權未平倉最大量的壓力支撐區由 10800~10550 縮至 10800~10600,下方支撐向上移動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.02 升至 1.05 仍徘徊在中性值 1 附近。整體觀察,目前週選擇權的籌碼面較偏多,賣權的 OI 增量 1.2 萬口,而買權不到 5 千口,月選擇權籌碼面部分,買賣權的 OI 總增量都在 2 千~ 3 千口左右,整體選擇權部位顯示短多的格局,但中長線則較為中性。

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