【永豐期貨】台指選擇權盤後-亞股齊跌台股平 大盤力守季線上
※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週五下跌 29 點至 10301 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 28.57 點,電子期逆價差擴至 - 1.12 點,金融期逆價差擴至 - 7.32 點。現貨部分,三大法人賣超 88.65 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 883 口至 4403 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,使淨多單增加 2236 口 34118 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 578 口至 489 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數未來看法較為保守。

期貨行情走勢方面,昨晚地緣政治風險持續升溫,美股四大指數重挫,VIX 持續飆升,波及台指期盤後盤大跌逾百點,不過今早 MSCI 新興指數調整結果公布,台股權重由 12.07% 上升至 12.09%,加上昨日融資餘額下降 24.6 億且外資現貨呈買超,激勵投資人低接台股意願,現貨跳空開低摜破季線後逐漸走高收斂跌幅,大立光更是單日大漲 3.4% 引領光學類及其他權值股推升指數,終場台指期開低走高下跌 30 點作收。技術面觀察,週五大盤開低走高以紅 K 帶下影線作收,成交量能減至 1141 億水準,短線量價結構仍為震盪偏空格局。以日線型態來看,台股力守季線上,不過各項技術指標仍較不利多方,指數短線仍為偏空格局,預期近期指數仍將於季線與月線區間來回震盪。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10300 點,賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10500 點,賣權未平倉最大量集中由 10200 下移至 10000 點,表示下方支撐鬆動。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.2,結束連續三天的減少趨勢,籌碼面來看偏多架構稍轉強。選擇權部位整體來看短期態勢較不明朗,近期指數波動將較大。

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