【永豐期貨】台指選擇權盤後-陸股創業板跳水 波及台股漲多遭壓回
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
    
台指期週一上漲 32 點至 10435 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 22.54 點,電子期逆價差縮至 - 0.6 點,金融期轉為正價差 1.4 點。現貨部分,三大法人買超 19.53 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 361 口至 16518 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,使淨多單降低 1879 口至 39875 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單減少 1629 口至 5321 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性看法。

期貨行情走勢方面,週五美股四大指數均收紅,帶動台指期早盤以上漲 55 點開出並震盪上揚,然而陸股創業板傳出利空消息跳水,導致上證與深圳指數均於盤中重挫,同時也波及台股盤中一度向下急殺,所幸官方公佈 Q2 之中國 GDP 與工業生產指數均優於預期,陸股跌幅收斂也帶動台股下探幅度不致加劇,終場台指期開高走低以上漲 32 點作收。技術面觀察,週一大盤開高走低以小黑 K 帶上下影線作收,而成交量能縮至 993 億水準,短線量價結構仍為偏多態勢。以日線型態來看,今日指數上漲 13 點,盤中下探 5 日線隨即反彈,同時 MACD 負值柱狀圖仍持續收斂,技術面仍為區間震盪偏多型態。操作上建議沿 5 日線偏多操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10400 點,賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10400 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 升至 1.34,大於中性值 1 且持續上升,反應籌碼面為偏多架構增溫。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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