【永豐期貨】台指選擇權盤前-雙王法說缺利多 中小股輪動激勵台股抗跌
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週五下跌 16 點至 10403 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 40.91 點,電子期逆價差縮至 - 1.35 點,金融期逆價差擴至 - 8.14 點。現貨部分,三大法人賣超 23.81 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 858 口至 16879 口,其中外資多單減碼超越空單減碼,使淨多單減少 1433 口至 41754 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單增加 3109 口至 6950 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期略為降溫。

期貨行情走勢方面,昨晚美股三大指數普遍收紅,台指期早盤以小漲 1 點開出後狹幅震盪,現貨開低後指數向下走弱,昨日雙王法說會並未釋出利多,Q2 營收不如預期波及今日電子股價普遍受挫,台積電開低後震盪以下跌 0.7% 作收,大立光則是開盤大跌 210 元,所幸買盤陸續進場使跌幅不致加劇,其他中小型股輪動也是大盤未大幅下挫一大功臣,台指期今日狹幅震盪,單日高低點價差僅 36 點,終場台指期開平走低以小跌 16 點作收。技術面觀察,週五大盤開低震盪以小黑 K 帶上下影線作收,而成交量能縮至 1001 億水準,短線量價結構仍為偏多態勢。以日線型態來看,今日指數下跌 16 點仍站於所有均線之上,MACD 柱狀負值仍持續收斂,技術面仍為區間震盪偏多型態。操作上建議沿 5 日線偏多操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10400 點,賣權集中在 10000 點至 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10400 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.31,大於中性值 1 且持續數日增加,反應籌碼面為偏多架構且持續升溫。且注意賣權的 10150 點的未平倉量迅速增加,表示下方支撐持續加強。

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