【永豐期貨】台指選擇權盤後-蘋概股鴻家軍漲勢兇猛 台股單日近漲百點
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週一上漲 94 點至 10240 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 10.6 點,電子期正價差縮至 4.19 點,金融期正價差縮至 7.21 點。現貨部分,三大法人買超 46.93 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1453 口使淨多單增至 22578 口,其中外資多多單與空單均加碼 5 千口以上,空單增幅略高,使淨多單減少 337 口降至 55117 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期淨多單增加 590 口至 6901 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期再度升溫。

期貨行情走勢方面,美國股市稍見止穩小漲作收,帶動台指期以上漲 18 點開出,現貨開盤小幅開高後隨即震盪走高,盤面受到三大外資同步調高鴻海目標價利多帶動,鴻海集團股連續兩個交易日扮演台股多方火車頭,鴻海股價衝上 110 元的波段新高,加上鴻家軍中鴻準與廣宇同步反彈大漲,蘋概股也表現亮眼如廣達與和碩漲幅均超過 3%,電子指數大漲 1.24% 激勵大盤轉強,終場開高走高以大漲 93 點作收。技術面觀察,週一大盤開高走高以實體中紅 K 站回 10200 點,而成交量能縮小至 897 億水準,短線量價結構轉為區間震盪偏多型態。以日線型態來看,目前指數日 K 連三紅且回補空方缺口,且多項技術指標轉向黃金交叉向上,技術面轉為區間震盪偏多型態。操作上建議可沿 5 日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中由 10200 轉為 10400 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.45,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構且持續升溫。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。唯可注意賣權 10150 至 10250 的三組序列未平倉單日增加 48320 口,配合隱含波動度提高可推斷在此進行避險的買氣較熱絡,投資人可多加留意。

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