【永豐期貨】台指選擇權盤後-台股量能縮 高檔震盪整理
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週三下跌 21 點至 10000 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 13.67 點,電子期轉為正價差 0.02 點,金融期轉為逆價差 - 2.08 點。現貨部分,三大法人賣超 0.82 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 1697 口,淨多單降至 21345 口,其中外資多單加碼 1665 口,淨多單增至 59788 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 8210 口,淨多單增至 14783 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,雖費半與 NASDAQ 仍續創新高,但早盤台指期仍以下跌 28 點開出,現貨開盤後一度使指數拉回至平盤附近,但電子股延續昨日疲弱態勢,使台股缺乏追價力道盤中一度跌破 10 日線,所幸金融股塑化類股相對穩健使指數重回萬點之上,期貨終場開低走低以下跌 42 點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以十字小黑 K 仍四度收盤站穩萬點,成交量能減至 830 億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏多型態。以日線型態來看,目前指數日 K 連兩日為十字小黑 K 作收,收盤跌破 5 日線,多項技術指標轉為高檔鈍化,技術面仍為區間震盪偏多型態。操作上建議可沿 10 日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.13,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.19% 降至 9.46%,賣權平均隱含波動率由 21.23% 降至 11.57%,買賣權皆降。選擇權部位顯示中性偏多。

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