永豐期貨台指選擇權盤後-道瓊再跌逾百點 台股量縮守9600
※來源:永豐期貨

◆期貨走勢

台指期週四下跌 8 點至 9615 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 17.69 點,電子期轉為正價差 0.17 點,金融期轉為正價差 0.35 點。現貨部分,三大法人賣超 14.18 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 1344 口,淨多單增至 1496 口,其中外資多單加碼 2156 口,淨多單增至 39163 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼 256 口,淨空單降至 - 4067 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,昨日美股漲跌互見,道瓊指數連兩日跌幅逾百點,帶動今日台指期以下跌 40 點開出,所幸台股領頭羊台積電力守紅盤,金融類股也頗有止跌回穩跡象,而今日新台幣則是呈現小幅升值,在空方殺盤力道不重之下,午盤過後期指跌幅略有收斂,收盤成功守住 9600 點,期貨終場開低走高以小跌 8 點作收。技術面觀察,週四大盤開低走低以帶上下影線小黑 K 連續兩日失守季線關卡,而成交量能縮小至 778 億水準,短線量價結構為震盪偏空型態。以日線型態來看,目前指數再度收黑且仍受制於季線反壓,且上方各均線持續呈現死叉,技術面為區間震盪偏空形態,操作上建議觀察指數三日內能否站回季線,否則仍是以偏空操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10000 點,賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.15,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.94% 降至 10.54%,賣權平均隱含波動率由 14.46% 降至 13.74%,買賣權皆降。選擇權部位顯示中性偏多。

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