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台股

永豐期貨台指選擇權盤後-台幣再創高 台股反收黑跌破9900

鉅亨台北資料中心 2017-03-27 16:32


◆期貨走勢

台指期週一下跌 35 點至 9865 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 11.77 點,電子期逆價差擴至 - 1.92 點,金融期逆價差縮至 - 2.93 點。現貨部分,三大法人買超 71.42 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 1055 口,淨多單增至 18521 口,其中外資多單加碼 4579 口,淨多單增至 57654 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 2967 口,淨多單增至 13229 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期行情走勢方面,川普醫改案表決撤案拖累美股盤中大跌,帶動台指期以下跌 22 點開出,而現貨開盤小幅開高後迅速翻黑跌破 9900 點,且期貨早盤一度逆價差擴大並跌超過 50 點,但隨著美元指數跌破 99 大關帶動台幣升破 30.3 關卡,電子股帶動指數一度翻紅,但美股電子盤大跌近 1%,而櫃買指數尾盤賣壓湧現跌近 1%,期貨終場開低走低以下跌 35 點作收。技術面觀察,週一大盤開平走低以帶上下影線小黑 K 失守 9900 點,而成交量能縮小至 864 億水準,短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看,目前指數日 K 連二黑回測 10 日線,多項技術指標持續死亡交叉向下,技術面仍為區間震盪型態。操作上建議可前波高點與月線間來回操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.31,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.81% 升至 10.21%,賣權平均隱含波動率由 11.92% 升至 12.46%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)
 






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